Buổi 12: Khung thời gian & Backtesting
Như đã đề cập ở buổi 11, để giao dịch hiệu quả, chúng ta cần có kế hoạch, kỷ luật và quy tắc rõ ràng trong giao dịch. Để biết hướng đi hiện tại có thực sự hiệu quả hay không, NĐT cần thực hiện backtest, tức là kiểm tra lại hiệu suất giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ 1 tháng. Việc này giúp NĐT đánh giá hiệu quả chiến lược, từ đó điều chỉnh kế hoạch, kỷ luật và quy tắc giao dịch nếu cần. Có nhiều cách để NĐT tiến hành backtest, áp dụng cho cả người mới và những người đã giao dịch một thời gian.
Với NĐT mới, trong biểu đồ thường có chế độ Replay (hình minh họa bên dưới) cho phép quay lại dữ liệu giá trong quá khứ. NĐT có thể phân tích xem ở thời điểm đó, giá có đáp ứng đủ các điều kiện mà mình đã đặt ra hay không. Tính năng này cho phép chọn ngày bắt đầu và điều chỉnh tốc độ chạy của nến. Nếu đủ điều kiện, NĐT có thể thử lập kế hoạch cho một giao dịch giả định và thực hiện lệnh. Sau đó, để giá tiếp tục chạy và quan sát: nếu giá tăng đến mục tiêu thì sẽ xử lý thế nào, hoặc nếu giá giảm về điểm cắt lỗ thì sẽ hành động ra sao. Cách backtest này rất hiệu quả vì giúp NĐT trải nghiệm lại quá khứ, vừa phân tích vừa nhìn thấy kết quả ngay lập tức, từ đó nâng cao khả năng ra quyết định và xử lý tình huống thực tế.
Ngoài ra, NĐT có thể thử giao dịch mô phỏng với thị trường thật mà không cần bỏ vốn. Nhiều tài khoản chứng khoán hiện nay có mục giao dịch mô phỏng, cho phép NĐT thực hành trên dữ liệu và biến động thực tế của thị trường, nhưng không chịu rủi ro về tiền. Tuy nhiên, hình thức này sẽ không thể tái hiện đầy đủ trải nghiệm thật, vì NĐT không bỏ tiền thật nên yếu tố tâm lý – vốn là một phần quan trọng trong giao dịch – sẽ bị giảm bớt.
Với NĐT đã có kinh nghiệm giao dịch, có thể xem lại toàn bộ các lệnh đã thực hiện để tính toán tỷ lệ thắng/thua, hiệu suất, đồng thời phân tích nguyên nhân của các lệnh thua. Từ đó, NĐT sẽ rút ra được bài học và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp. Một kế hoạch hay phương pháp phân tích hiện tại nếu cho hiệu suất thấp chưa chắc đã “không hiệu quả” – đôi khi chỉ là do thị trường đang ở giai đoạn khác, buộc chúng ta phải điều chỉnh cách tiếp cận.
Ví dụ:
Khi thị trường downtrend, NĐT nên tìm các công ty có nền tảng cơ bản tốt và định giá rẻ để mua vào. Trong giai đoạn này, các pha break thường có tỷ lệ thắng thấp, vì vậy nên hạn chế giao dịch theo break, chuyển sang chiến lược tích lũy cổ phiếu cơ bản tốt để nắm giữ qua giai đoạn giảm.
Khi thị trường sideways trong một biên độ nhất định, NĐT có thể cân nhắc phương pháp phân tích Pocket Pivot để tận dụng các điểm xoay ngắn hạn.
Khi thị trường theo xu hướng tăng rõ rệt, NĐT có thể áp dụng chiến lược trend following – mua tại các nhịp điều chỉnh ở đáy xu hướng và bán tại vùng đỉnh của xu hướng.
(Xem ví dụ minh họa với mã MSB ở phần bên dưới)
